Общая классификация механизма стабилизации процедуры страхования. Отношение к риску.
Поскольку проблема обеспечения финансовой устойчивости страховой компании является комплексной, ее изучение и решение предполагает усилия специалистов в разных областях, прежде всего руководства компании, юристов, экономистов. Однако многие важные задачи носят чисто математический характер, поэтому цель лекции — дать обзор некоторых известных идей математической теории страхования, основанной на теории полезности.
Страхование – это социальный механизм, позволяющий индивидуумам и организациям компенсировать экономические потери, вызванные теми или иными неблагоприятными обстоятельствами. Страхование призвано заменить определённостью ту неопределённость в экономической стоимости, которая может быть обусловлена будущими потерями.
Страхование может быть определено как некоторый социальный инструмент, в котором индивидуумы, организации посредством своих вкладов редуцируют или исключают определённую долю риска возможных потерь.
В страховании не все виды “неопределённостей”, то есть не все “риски” подлежат страхованию. Здесь приняты следующие терминология и классификация, позволяющие обрисовывать сферу действия страхования. К физическим случайностям относят, например, землетрясения, экономические циклы, погоду, разные природные явления и т.п., затрагивающие или могущие затронуть всех членов сообщества.
С риском можно “бороться” разными способами.
1) Можно риск сознательно избегать, предотвращая его сознательными решениями и действиями, рациональным поведением.
2) Риск можно редуцировать, перекладывая (перемещая) возможные потери на другие лица или организации.
3) Риск можно стараться редуцировать предсказанием. Статистические методы – важное оружие актуария в предсказании возможных потерь. В страховании предсказание с аккумулированием фондов играет определяющую роль для успешного и гарантированного функционирования страховых компаний.
Хотя страхование – вполне логичное и во многих отношениях замечательное средство “борьбы” с риском, не все, разумеется, неопределённости и связанные с ними финансовые потери им охватываются. Чтобы “риск” подлежал страхованию, он должен удовлетворять определённым требованиям, а именно:
1) должна существовать достаточно большая группа таких “однородных” страхуемых участников, что их “характеристики” в прошлом будут действенны и в будущем;
2) причины потерь не должны затрагивать сразу большое число участников страхования;
3) причины и серьёзность потерь не должны определяться умышленными действиями страхуемых; эти причины должны быть случайными; компенсация за потери осуществляется только при условии возможности определения природы потерь;
4) рассматриваемые опасности должны давать потери, которые легко идентифицируются (“потери трудно подделать”);
5) потенциальные потери, вызванные опасностями, должны быть достаточно большими (“нет смысла страховать то, что связано с малыми, легко восполнимыми потерями”);
6) вероятность потерь должна быть достаточно малой, с тем, чтобы цена страхования была экономически возможной;
7) должна быть доступной статистика реальных данных как база для расчёта вероятностей потерь (“репрезентативность и возможность статистического оценивания”).
Поскольку страхование является лишь одним из экономических механизмов стабилизации, то сначала коснёмся общей характеристики таких механизмов. Это позволит указать место страхования в системе стабилизационных экономических процедур и выявить его специфические особенности.
Разнообразные экономические механизмы стабилизации или “уменьшения риска” принадлежат, как правило, к одному из следующих двух типов. К первому относятся механизмы, так или иначе нацеленные на реальное снижение вероятностей аварий или размеров соответствующих ущербов, ко второму – различные механизмы перераспределения риска.
Механизмы первого типа, в свою очередь, можно разбить на три вида. Первый – это инвестиции, направленные на совершенствование технологий, уменьшение аварийности производства; второй – вложения в создание и развитие различного вида инфраструктур; наконец, к третьему виду можно отнести различные механизмы контроля и материального стимулирования.
Принципиально иной характер носят механизмы перераспределения риска . Обратимся к краткой (и скорее всего, неполной) классификации таких механизмов. Можно выделить два основных вида.
Первый включает в себя механизмы резервирования , когда экономическая единица создаёт резерв (в деньгах, материальных ресурсах и т.п.) на случай возникновения ущерба или колебания в доходах. Определение оптимальной политики резервирования сводится к поиску оптимального соотношения между объёмами резерва и (понимаемого в широком смысле) потребления в каждый момент времени.
Существенно, что таким механизмом может воспользоваться и каждая отдельная, независимо существующая единица.
Можно сказать, что во всех перечисленных случаях происходит перераспределение риска (или платы за риск) во времени.
В то же время деятельность банка, осуществляющего кредитование многих экономических единиц одновременно, следует отнести к иному виду механизмов стабилизации.
Этот вид представляется более сложным и включает в себя различные способы страхования , понимаемого обобщённо как перераспределение риска между многими участниками экономического процесса. При страховании тоже фактически происходит создание резерва, но на основе иных принципов.
Такой вид стабилизации возможен лишь при наличии достаточно большого числа экономических единиц, функционирующих в условиях риска, и связан с перераспределением ущерба, возникающего в результате отклонений случайных производственных показателей от их средних значений. Как правило, указанный механизм предполагает предварительные взносы участников в тот или иной стабилизационный фонд.
Существенно при этом, что у большинства экономических единиц взносы того или иного вида пропадают безвозмездно – они служат лишь платой за уверенность в возмещении возможного ущерба. Реальной стабилизации суммарного дохода производителей (или потребителей) не происходит – имеется лишь перераспределение ущерба немногих “неудачников” среди всех единиц в совокупности, что в конечном итоге приводит к “устойчивому существованию” системы в целом.
Сами по себе механизмы перераспределения риска не снижают вероятности появления рисковых ситуаций , а лишь перераспределяют ответственность за риск. Такие механизмы тем эффективнее, чем больше число самостоятельных экономических единиц в системе и чем меньше для каждой из них вероятность ущерба.
При заключении страховых контрактов предполагается наличие априорной информации о распределении величины возможного ущерба и возможности уточнения информации по результатам деятельности экономических единиц.
Размеры взносов, как и сами правила распределения фонда, определяются в этом случае постулируемыми принципами взаимоотношения между участниками. Указанные принципы, в свою очередь, связаны или с “соображениями равновесия” (в экономико-математическом смысле этого термина) или иными соображениями устойчивости поведения системы.